Seu Mecanismo de Busca Confiável Este nome de arquivo foi transmitido através de uma afiliada externa, portanto, não podemos garantir a existência deste arquivo em nossos servidores. A bestbooklibrary faz a correspondência de palavras-chave, pesquisadas em sites de terceiros, com redes afiliadas que oferecem acesso ilimitado a conteúdo de entretenimento licenciado. bestbooklibrary permite que os visitantes, caso contrário, procurem conteúdo livre para aproveitar mais por menos. Nossa biblioteca pode ser acessada apenas em alguns países. Por favor, veja se você está qualificado para ler ou baixar nosso conteúdo criando uma conta. Você deve criar uma conta gratuita para ler ou baixar este livro. Seu Mecanismo de Busca Confiável Este nome de arquivo foi transmitido através de uma afiliada externa, portanto não podemos garantir a existência deste arquivo em nossos servidores. A bestbooklibrary faz a correspondência de palavras-chave, pesquisadas em sites de terceiros, com redes afiliadas que oferecem acesso ilimitado a conteúdo de entretenimento licenciado. bestbooklibrary permite que os visitantes, caso contrário, procurem conteúdo livre para aproveitar mais por menos. Nossa biblioteca pode ser acessada apenas em alguns países. Por favor, veja se você está qualificado para ler ou baixar nosso conteúdo criando uma conta. Você deve criar uma conta gratuita para ler ou baixar este livro. Opções FX e Smile Risk (A série Wiley Finance) O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que pode prejudicar seriamente o comerciante desinformado e inconsciente. Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções de FX da perspectiva do criador de mercado. Estabelecendo um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo experiente praticante Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda uma superfície de volatilidade a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas aos principais acordos de câmbio e as estruturas básicas negociadas das opções de câmbio, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade cambial. Em seguida, ele passa a rever os principais conceitos da teoria de precificação de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também introduz modelos que podem ser implementados para precificar e administrar opções de câmbio antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. Cobertura inclui: como o modelo Black-Scholes é usado na atividade de trading profissional, os modelos mais adequados de volatilidade estocástica, fontes de lucro e perda do Delta e volatilidade, conceitos fundamentais de hedge de sorrisos, principais abordagens de mercado e variações da volatilidade do método Vanna-Volga. Gregos relacionados no modelo Black-Scholes de precificação de opções plain vanilla, opções digitais, opções de barreira e as menos conhecidas ferramentas exóticas opções para monitorar os principais riscos de um livro de opções de FX O livro é acompanhado por um CD Rom apresentando modelos em VBA , demonstrando muitas das abordagens descritas no livro. Pesquisando resenhas de livros.
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