Por que a média móvel simples (SMA) de 50 períodos é tão popular entre os traders e analistas?
A média móvel simples de 50 períodos, ou SMA, é geralmente plotada em gráficos e utilizada por traders e analistas de mercado porque a análise histórica dos movimentos de preços mostra que ela é um indicador de tendência eficaz. As médias móveis de 50, 100 e 200 períodos estão provavelmente entre as linhas mais comumente encontradas em qualquer gráfico de trader ou analista. Todas as três são consideradas médias móveis importantes ou significativas e representam níveis de suporte ou resistência em um mercado. A média móvel de 50 períodos é a líder das três médias e é, portanto, a primeira linha do principal suporte de média móvel em uma tendência de alta ou a primeira linha da maior resistência média móvel em uma tendência de baixa.
Como observado, a média móvel de 50 períodos é amplamente usada porque funciona bem. Quanto mais precisa a média móvel for como indicador de tendência, mais útil será para traders e analistas. A média móvel ideal mostra um nível que o preço provavelmente não violará em um mero retraimento temporário, possivelmente dando um falso sinal de reversão de mercado. Também pode ser usado para colocar uma parada móvel em uma posição existente no mercado. Além disso, é útil se a média móvel for um nível em que o preço se aproximará das retrações e, portanto, poderá ser usado para fazer entradas adicionais no mercado. Por tentativa e erro usando várias médias móveis, a média móvel de 50 períodos serviu bem a esses propósitos.
Em uma tendência de alta sustentada, o preço geralmente permanece acima da média móvel de 50 períodos, e a média móvel de 50 períodos permanece acima da média móvel de 100 períodos. Se o preço se mover significativamente abaixo da média móvel de 50 períodos, e especialmente se ele fechar abaixo desse nível, é comumente interpretado pelos analistas como sinalizando uma possível mudança de tendência para o lado negativo. A média móvel de 50 períodos cruzando abaixo e permanecendo abaixo da média móvel de 100 períodos dá o mesmo sinal.
Os corretores de tendência de longo prazo geralmente usam a SMA de 50 dias, enquanto os investidores de ações intraday ou forex normalmente empregam uma média móvel exponencial de 50 períodos, ou EMA em um gráfico de uma hora.
Estratégia de Negociação RSI com 20 SMA para Swing Trading.
Postado por D 110 dias atrás.
O terminal de negociação da Bloomberg pesquisou os usuários e o indicador de negociação mais utilizado foi o RSI, o índice de força relativo.
O indicador de negociação do RSI é uma medida da força relativa do mercado (comparado à sua história), é um oscilador de dinâmica e é frequentemente usado como um indicador técnico de sobrecompra e sobrevenda.
Para explicar oversold e overbought:
Se o impulso no movimento dos preços estiver aumentando para cima, uma extensão excessiva levará o oscilador para a zona de sobrecompra, geralmente o nível 70. É nesse ponto que, teoricamente, os traders verão a extensão do preço e começarão a descarregar posições longas. Neste ponto também, os comerciantes de tendência de balcão vão procurar encurtar o mercado. Se o momentum do preço for descendente, o RSI pode atingir o nível 30 e, neste momento, teoricamente, os traders verão um mercado que está exagerado e os vendedores procurarão obter lucros. Outros traders com outros métodos e pensamentos sobre preço procurarão comprar no mercado.
O RSI foi criado por Welles Wilder e muitas estratégias de negociação foram projetadas em torno deste indicador. Desde a negociação de níveis de sobrevenda e sobrecompra até a determinação de tendências por meio do nível 50, o indicador de momentum do RSI compõe a espinha dorsal de muitos tipos diferentes de estratégias.
Para a nossa estratégia de negociação, vamos usar o RSI juntamente com a média móvel simples de 20 períodos (SMA) e é excelente como uma estratégia de negociação swing para Forex e outros mercados. Se negociando Forex, esta estratégia de negociação pode ser usada em qualquer par de moedas que seja negociado ativamente. Geralmente, continuo com os principais e adiciono alguns outros, como EURJPY e GBPCHF.
Precisamos de um mercado de tendências.
Essa estratégia de negociação contará com um mercado que está tendendo. Existem estratégias de negociação para mercados sem tendência, mas, para isso, queremos nos agarrar a um movimento que leve a um grande potencial de swing trade.
Podemos usar a estrutura para determinar a tendência, mas para uma determinação de tendência rápida e suja, vamos usar a média móvel de duas maneiras:
Se o movimento de preços está indo e voltando pela média móvel, nós consideraremos esse mercado como um limite de alcance. Se houver lacunas entre a média móvel e o preço, e o preço estiver predominantemente em um lado da média, consideraremos essa tendência.
Observe que depois de ter identificado objetivamente um mercado que está variando, você pode marcar com frequência os níveis de suporte e resistência do intervalo. Quando as fugas de preço fora desse intervalo com força e convicção, você pode começar a procurar a ação do preço de tendência.
Muitas vezes você pode ver as velas do momentum quebrando a partir do nível de suporte ou de resistência que o levará, usando a ação do preço, de que o intervalo está completo.
A média móvel pode destacar tendências e consolidação.
Você pode ver neste gráfico que, quando o preço desce e passa por uma média móvel, você está olhando para um mercado em consolidação. Isso não é uma coisa ruim se você está procurando oportunidades de negociação com o seu sistema de negociação.
Uma lacuna entre a média móvel, no nosso caso, a 20 SMA, estamos olhando para um mercado que aponta para um mercado de tendências e é o que precisamos ver para essa estratégia de negociação.
Você pode usar outras medidas de análise técnica para determinar um mercado de tendências ou de alcance, mas o preço que não está fazendo um padrão de tendência de preço geralmente está se consolidando.
Tendência do mercado, mas tendência de alta ou tendência de baixa.
A estratégia de negociação de 20 SMA com swing do RSI em um mercado de tendência tem o potencial de adicionar centenas de pips à sua conta. Isso é especialmente verdadeiro nos períodos de tempo mais altos, quatro horas ou mais, pois intervalos de tempo menores podem alterar o estado da direção da tendência com mais frequência.
Eu sempre preferi gráficos diários para posições de negociação de swing:
Há menos ruído aleatório nos períodos de tempo mais altos Os eventos de notícias que causam grandes movimentos em intervalos de tempo menores geralmente não afetam o período de tempo maior Eu posso manter os operadores mais tempo e não ser eliminado de uma negociação muito cedo importante, pois as paradas geralmente são maiores.
Como um comerciante de Forex, você está olhando para alguns dos melhores mercados de tendências disponíveis. Essa é uma ótima estratégia para aproveitar ao máximo esse fato.
Este método é adequado para o dia de negociação?
Se você tiver tempo para se sentar em seu computador e identificar uma sessão de negociação de tendências, você pode querer testar o sistema de negociação RSI para ver se ele se encaixa como um comerciante de dia. Acho que o day trading é um J. O.B., mais propenso a movimentos aleatórios de preços, e os custos de negociação podem se somar.
Como podemos determinar que direção é nossa tendência?
Vamos usar uma determinação muito simples para a direção da tendência e que virá através da relação entre o preço e a média móvel. Note que eu também prefiro ver uma inclinação na média móvel.
quando o preço está acima dos 20 sma o mercado está em tendência de alta. quando o preço está abaixo dos 20 sma o mercado está em tendência de baixa.
Configurações do Indicador RSI.
As configurações do RSI devem ser definidas como 5 dias RSI e vamos usar o nível “50” para essa estratégia. O período de retrospectiva padrão é 14 e, usando 5 dias, poderemos aproveitar o aumento do impulso mais cedo.
O objetivo do RSI nesta estratégia de negociação é confirmar a força da tendência:
Quando o RSI atinge o pico acima do nível 50 e começa a diminuir, isso indica que a tendência de alta (ou rally menor) está enfraquecendo e é um bom momento para tentar ficar short Quando o RSI atinge abaixo do nível 50 e começa a se dirigir para cima, indica que a tendência de baixa (ou retração menor) pode estar enfraquecendo e pode ser um bom momento para procurar um sinal de entrada de comércio para ir longo.
Observe que não usaremos divergência de alta, divergência de baixa ou os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Vamos manter essa estratégia de negociação simples.
Vender regras de sinal da estratégia de negociação do RSI.
O gráfico abaixo percorrerá as 5 etapas a seguir. Nós estaremos usando o 20 SMA como nossa zona de ação de negociação:
O preço tem que estar abaixo do 20 SMA, indicando uma tendência de baixa. Aguarde que o preço volte a subir para tocar na linha 20 SMA. Uma vez que a linha de 20 SMA é tocada, olhe para baixo para ver se o RSI de 5 dias atingiu o pico acima de 50 e começou a diminuir - confirmando um momentum ascendente enfraquecido. Coloque uma ordem de venda abaixo do nível baixo do candelabro (depois que ele for fechado). Este candlestick deve coincidir com o RSI começando a diminuir. Coloque seu stop loss acima da altura do castiçal.
Sua meta de lucro: Idealmente, você gostaria de ver um lucro de 3R.
Outra opção seria sair com o lucro que você tem quando o sinal de negociação oposto é dado.
Considere também uma estratégia de gerenciamento de comércio de escala combinada com um trailing stop.
RSI Trading System com 20 médias móveis simples.
Compre regras de sinal.
Como muitas estratégias de negociação robustas, você pode usar essa estratégia para fazer negócios longos e curtos. Veja como configurar e gerenciar uma oportunidade de compra quando o sinal de negociação de compra aparecer:
O preço tem que estar acima do 20 SMA - indicando uma tendência de alta. Aguarde que o preço diminua até tocar na linha 20 SMA. Uma vez tocada a linha de 20 SMA, olhe para baixo para ver se o RSI de 5 dias chegou abaixo de 50 RSI e começou a aparecer - confirmando um enfraquecimento do impulso descendente. O sinal de compra está ativo. Coloque uma ordem de parada de compra acima da altura do castiçal (depois que ela for fechada). Este candlestick deve coincidir com o RSI começando a aparecer. Coloque seu stop loss abaixo da altura do castiçal. Sua meta de lucro: 3 vezes o que você arriscou. Outra opção seria sair com qualquer lucro que você tenha quando o sinal de negociação oposto é dado (que é quando um sinal de venda é dado).
Vantagens deste sistema de negociação RSI.
Simples de aprender e implementar Quando um mercado tem uma boa tendência, você pode ter um negócio para fazer o seu ano inteiro As paradas são bem definidas e não dá desculpas para ignorar essa ordem vital A recompensa para a taxa de risco, embora nunca garantida, pode ser incrível se estiver usando uma abordagem de trailing stop.
As desvantagens.
Se você não é rigoroso com a sua definição de uma tendência, você poderia encontrar-se negociando no mercado que não tem tendência dinâmica. Você deve aprender a diferença entre o movimento do preço do clímax e o movimento do preço natural. Não queremos ver o momentum no movimento privado durante um recuo. Retardar as médias móveis para que a tendência possa estar a caminho antes dos 20 SMA alcançarem o preço.
COMO MELHORAR SUA TÉCNICA DE ENTRADA COMERCIAL.
Aqui está uma maneira realmente eficaz de melhorar sua técnica de entrada comercial.
Compre usando padrões de vela de reversão e ação de preço que se formam quando o preço toca a linha de 20 SMA. Procure castiçais de reversão como:
Harami Engulfing padrão Dark Cloud Cover Evening Estrela Doji Shooting Star / Hammer.
Lembre-se de que todos os indicadores técnicos, como o RSI e as médias móveis, PRECISAM de preço antes de serem calculados. Sabendo como negociar ação de preço no 20 SMA quando o RSI se alinha com um trade pode levá-lo para negociações anteriores.
Aqui está outro RSI Trading System usando uma média móvel de 5 períodos.
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